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FRM®知识点:Financial Correlation Risk

文章来源:网络

发布时间:2022-01-12 16:06

阅读:147

修改后_12.jpg

Financial Correlation Risk:

the risk of financial loss due to adverse movements in correlation between two or more variables.

两个或两个以上的相关系数朝不利于我们方向发展后给我们带来的损失。

Correlation risk is especially critical in risk management:

an increase in the correlation of asset returns increases the risk of financial loss, which is often measured by the value-at-risk (VaR) concept.点击免费下载>>>更多FRM学习相关资料

(相关系数上升的同时,VaR也会上升。)

An increase in correlation is typical in a severe systemic crisis.

Correlation risk can also involve variables that are nonfinancial, such as economic or political events

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Jason

Jason

CFA® L1/L2/L3

FRM持证人,AFP会员、CFP会员、高级注册信贷分析师,十年金融行业从业经历,超八年执教时长,熟悉金融市场,有丰富的投资实务经验,长期从事股票、贵金属、期货、期权投资。曾荣获“上海市十佳融资服务之星”奖“2012上海金融服务精英赛创新奖”。现任中博教育CFA/FRM教研中心研究员,负责各级别课程的授课和网络课程录制。 上课幽默风趣,善于把枯燥的金融知识融入段子中,寓教于乐,同时结合自身工作经历,给学员扩展视野,了解更多金融行业。历史教学过程中共带出的38名优秀学员。

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