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FRM®的工作内容和分布

文章来源:网络

发布时间:2021-10-08 15:16

阅读:238

FRM®的主要内容是以巴塞尔协议的金融风险管理,涵盖了市场风险,信用风险,操作风险,流动性风险,以及与各种金融风险密切相关的定量分析方法,衍生品定价,投资组合管理等。

风险管理涵盖众多领域,包括数量分析、市场风险、信用风险、操作风险、基金投资风险、会计、法律等内容。在错综复杂、瞬息万变的金融市场上,风险往往难以掌握。【点击免费下载>>>更多FRM学习相关资料

在金融市场困境或有危机发生时,有效管理风险往往成为企业成功的重要关键。而这一攸关企业组织及其投资人命运的重要决策,需要众多的金融风险管理专业人士的参与,故FRM®日益受到重视,全球报考人数以每年超过38%成长,已俨然成为全球瞩目的国际风险管理证照。在国内正日益受到国家金融监管机构以及各家金融机构的重视,对金融风险专业人员的需求日益壮大。

银行为了对信用风险进行有效管理,主要通过资本金,压力测试和损失计提等方式。资本金的计算需要按照巴塞尔协议的要求,特别是遵循A-IRB的大型商业银行,根据历史数据,考虑到下行周期的影响,构建PD,LGD和EAD模型。类似的要求也适用于压力测试(典型的如美联储的CCAR/DFAST和欧洲央行的ECBStressTest)以及损失计提(遵循会计准则CECL/IFRS9),但是需要在模型中考虑到宏观经济变量的影响。此外,工商企业的评级和个人消费信贷的评分卡开发也是信用风险管理的重要内容。

相对于商业银行,券商的主要风险是市场风险和流动性风险。市场风险的核心是控制交易帐户的P&L,设定trade/exposurelimit,计算交易帐户总体以及某些关键头寸的边际VaR/ES。搭建市场风险管理系统,一方面需要数据平台支持,能够提供及时准确的历史数据,另一方面,需要对交易帐户的风险因子进行识别,这就需要对风险因子与定价模型之间的定量关系有很好的把握。

FRM®的工作内容和分布

从业者的工作强度和压力

这方面很大程度上取决于监管的动向,而监管的举措往往又是事件驱动的。从2008年到2018年,由于全球金融海啸,欧债危机,加上如伦敦鲸之类的金融风险事件层出不穷,暴露了当时金融系统现存风险管理系统的不足。

作为应对,监管出台了一系列风险管理新规,包括FRTB,SA-CCR,SR11-7,SR15-18,BCC13-5等,导致金融机构风险管理部门的从业人员剧增,个别部门甚至扩张了好几倍,如模型验证与风险合规部门。

金融风险管理受市场追捧2008年,随着贝尔斯登、雷曼兄弟、美林、美国国际集团等相继倒下,由华尔街为起点的危机最终演变成世界金融危机。此次金融危机暴露出很多金融机构在风险控制上的漏洞,在“亡羊补牢”的同时,金融风险管理师也成了人才市场上的“香饽饽”。

据了解,金融风险管理师主要涉及的岗位与金融机构的风险控制密切相关,如金融交易员(经纪人)、投资银行业者、商业银行、风险科技业者、风险顾问业者、企业财会与稽核部门、CFO(首席财政官或财务总监)、CIO(首席信息官或信息主管)、CRO(首席风险执行官)等等。目前,80%的世界性金融类机构设有CRO的职位。

未来趋势

金融业是高风险行业,存在着汇率风险、利率风险、会计风险、市场风险、信用风险等诸多的金融风险。我国金融市场的逐步开放和外资金融机构的快速进入,加大了我国金融机构的经营风险。

因此,国内金融控股企业、证券公司、投资银行与商业银行、资产管理公司、期货商、保险公司、各大型企业集团的财会与稽核部门纷纷加强了金融风险控制。这也导致这些行业对金融风险管理专业人才的需求急剧增加。企业求贤若渴,但由于国内相关教育滞后,人才供给明显不足。训练有素、具有专业资格的金融风险管理人才凤毛麟角。人才紧缺导致薪酬上涨。据了解,金融风险管理师薪金丰厚。而参加专业培训,获得资质证书,是跻身这一热门人才之列的捷径。


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Angela

Angela

讲师认证:教学总监

中博教育CFA/FRM教研中心负责人,同时教授CFA一级、二级和FRM全科课程。从事金融行业十余年,具有丰富的行业背景和实践经验,曾主持过企业IPO和其他大型投资项目,协助企业成功上市。授课风格幽默诙谐,能针对不同学生采取不同培训方案。

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