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学好FRM®就相当于学好了这些学科(下)

文章来源:中博教育风险管理师

发布时间:2021-07-22 14:59

阅读:122

FRM®共分为Part1和Part2两部分考试,上次给大家介绍了part1涉及到的学科内容,今天就让我们来看看part2都包含了那些学科吧。

相对于part1大量的定量分析,Part2更注重于定性分析。FRM part 2考试内容强调金融风险管理应用的相关概念,更侧重于在FRM part 1的基础上测试考生应用金融工具的能力,并将风险计量方法延伸到风险价值之外。

学好FRM®就相当于学好了这些学科(下)

市场风险度量与管理

FRM P2 第一门市场风险度量与管理(Market Risk Measurement and Management)和一级的内容交叉较多,并在此基础上做出了延申。其中QQ图,参数法,非参数法,数据的分布和相关系数等是统计学中会着重强调的内容;P2中还展开了P1中有关二叉树和时间序列的知识,这同样和金融数学与金融时间序列分析这两门课有很多交叉。

信用风险度量与管理

FRM P2的第二门是信用风险度量与管理(Credit Risk Measurement and Management)其中包括了折现因子和套利、即期利率和远期利率、MBS按揭抵押证券和期限结构模型等内容,在金融工程学、金融市场学、证券投资学、商业银行学和投资银行学中都会被反复强调。【点击免费下载>>>更多FRM学习相关资料

操作风险和弹性

FRM P2 第三门为操作风险和弹性(Operational Risk and Resiliency)主要是根据巴塞尔协议讲解了操作风险的分类和减小操作风险的细则,这一部分和商业银行学勾连甚深。另外,由于操作风险包含了大量的尾部风险,所以对于操作风险的管理最好的方式是防范于未然,全面风险管理、风险文化、监管条例等章节共同构成了这部分知识体系。

流动性和资金的计量和管理

FRM P2 第四门是流动性和资金的计量和管理(Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management)。虽然相比于一般企业注重于现金流,银行更在意的是资产质量,但银行的流动性风险在整个风险管理体系中同样占有举足轻重的地位。本门课程包括了流动性资产概述,流动性压力测试,流动性监管等内容,相关内容主要包含在投资银行学中。

风险和投资管理

FRM P2第五门风险和投资管理(Risk Management and Investment Management)。这一部分内容较少,和P1也有很多的类似:如CAPM模型,对冲基金等,这里就不多赘述,但相对来说比较新的知识点是包括边际VAR、组合VAR、成分VAR等在内的各类VAR的计算模型。

金融市场前沿话题

FRM P2 的最后一门是金融市场前沿话题(Current lssues in Financial Markets)这一部分在每年都在变动,一般在当年的四月份由GRAP协会更新,旨在抓住当前金融市场的前沿导向。

综上,FRM®的两级内容几乎囊括了商科的全部核心课程,如果你是商科在读生,FRM®可助力学校的日常学习;如果你是非商科学子,那么学习FRM®可以让你获得不亚于专业学生的金融知识。

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Derek

Derek

讲师认证:高级讲师

曾就职于华泰财产保险,从事产品分析工作;后任职国外某大型化工集团,从事财务管理方面的工作。现任中博教育CFA和FRM全职讲师,主要讲授CFA一级数量分析、组合管理、衍生产品、固定收益,财务报表分析,公司金融等课程;CFA二级数量分析、组合管理课程;FRM一级全部专业课程;FRM二级投资组合风险管理课程,并且承担CFA/FRM教研中心课程研发工作。

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