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什么是CAMELS评级?

文章来源:网络

发布时间:2021-04-09 15:22

阅读:664

“骆驼”评价体系是美国金融管理当局对商业银行及其他金融机构的业务经营、信用状况等进行的一整套规范化、制度化和指标化的综合等级评定制度。

因其五项考核指标,即资本充足性(Capital Adequacy)、资产质量(Asset Quality)、管理水平(Management)、盈利状况(Earnings)、流动性(Liquidity)和敏感性(Sensitivity),其英文第一个字母组合在一为“CAMELS”,正好与“骆驼”的英文名字相同而得名。

“骆驼”评价方法,因其有效性,已被世界上大多数国家所采用。

当前国际上对商业银行评价考察的主要内容包括资本充足率及变化趋势、资产质量、存款结构及偿付保证、盈利状况、人力资源情况等五个方面基本上未跳出美国“骆驼”评价的框架。

“骆驼”评价体系的特点是单项评分与整体评分相结合、定性分析与定量分析相结合,以评价风险管理能力为导向,充分考虑到银行的规模、复杂程度和风险层次,是分析银行运作是否健康的最有效的基础分析模型。

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(一) 资本充足性(Capital Adequacy)

主要考察资本充足率,即总资本与总资产之比。总资本包括基础资本和长期附属债务。基础资本包括股本金、盈余、未分配利润和呆账准备金。

(二)资产质量(Asset Quality)

主要考察风险资产的数量;预期贷款的数量;呆账准备金的充足状况;管理人员的素质;贷款的集中程度以及贷款出现问题的可能性。

资产质量的评价标准:把全部贷款按风险程度分为四类,即正常贷款;不合标准贷款;有疑问贷款以及难以收回贷款。

然后按如下公式计算:资产质量比率=加权计算后的有问题贷款/基础资本加权计算后的有问题贷款=不合标准贷款×20%+有问题贷款×50%+难以收回贷款×100%

(三)管理水平(Management)

主要考察银行业务政策、业务计划、管理者经历与经验及水平、职员培训情况等一些非定量因素。

这方面的评价是比较难的,因为没有量化指标和比率,一般情况下,都通过其他量化指标得出相关结论。经营管理水平日的评价标准:一般以令人满意或非常好等定性分析为标准。

(四)盈利状况(Earnings)

主要考察银行在过去一、两年里的净收益情况。盈利状况评价标准:

以资产收益率1%为标准,以此进行评价。资产收益率=净收益/平均资产

(五)流动性(Liquidity)

主要考察银存款的变动情况;银行对借人资金的依赖程度;可随时变现的流动资产数量;资产负债的管理、控制能力;借入资金的频率以及迅速筹措资金的能力。

流动性的评价标准:没有确定的标准,只有与同类、同规模的银行横向比较,才能确定优劣与强弱。

(六)敏感性(Sensitivity)

主要考察市场各种风险对银行盈利的影响的大小,主要针对利率风险。


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