FRM®一级学科知识|数量分析考点介绍

文章来源:网络 发布时间:2019-09-10 14:06 阅读:105次

数量分析可以说是任何一个理工学科都需要使用到的研究工具,在整个FRM®考试里占据相关重要的位置。

FRM®一级考试的题目总数为100道,其中数量占比20%,即20道题,以考察计算为主。

数量这门课2019年的考纲完全没有改变,只是把参考书RiskManagement and Financial Institutions从第四版更新到了第五版,考点并没有增减。 

框架介绍

关于数量分析,我们将其划分为三大部分。

第一部分

“Probability &Statistics”讲述的是关于概率论与统计学的基本知识。这部分内容与CFA一级中的数量大部分内容都是重合(考过CFA的同学又有福了);只不过FRM®教材对于这部分知识涉及的内容细节点的论述要更加全面细致一些。

第二部分

“Linear Regression”主要论述了回归分析的相关内容,其中第六章“时间序列分析”是难点。该章节的内容和我们CFA二级数量的内容基本重合,(考过CFA的孩子你们懂得)虽然概念较为抽象,但并非不可熟练运用掌握。这一块的内容学习需要用到第一部分的相关知识结论,所以数量学科的层级结构表现为环环相扣,少了其中一环,知识的链子就断了。

第三部分

“Simulation,Volatilities and Correlation”介绍了在风险管理领域中被运用到的其他统计学工具,主要包括模拟模型、波动率相关性的评估以及Copulas函数的使用。

上述三大板块中第二部分以及第三部分是学习的难点。但是难点并不等同于重点。考试的重点章节是8,9两章,1-6章节其次。而第7和第10章,大家只有要有个大概印象,掌握名词定义即可。

备考建议

数量的题目以考察计算为主,考试不太出现偏题、怪题、难题,所以大家不用为这门课担心。数学基础比较好的同学可以用1.5或者2倍速快速听完课程,配合题库练习。数学基础比较薄弱的同学们要跟着老师的视频仔细听课,基础班讲的非常详细,重点要多做题目练习,一定能取得满意的成绩。

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