FRM®都考什么?零基础该如何备考?

文章来源:网络 发布时间:2019-11-20 14:55 阅读:691次

5月FRM®考试大战在即,各位FRM®考生都复习的怎么样了?为帮助11月FRM®考生更清楚在复习FRM®的过程中,确定哪些是复习的重难点,同时更好的安排复习时间,下面小编给大家整理了一下FRM®考试的科目和内容。

风险管理考察的内容其实涵盖了很多方面,FRM®一级中,主要介绍了一些基础知识,例如常见的金融衍生工具,模型还有计算公式。在FRM®二级中,则考察考生们对这些基础知识的运用。FRM®二级考试为80道选择题,题量比一级要少,不过难度并没有减少。在备考中,一定要理解知识点,不能死记硬背,将概念与实际相结合。

金融风险管理师考试和一些大考类似,其考试分数不予公布,仅给出pass与not pass两个结果。但看每年金融风险管理师的通过率仍让人无语。极大的复习范围,对计算的极高要求和极强的英语阅读能力是主因。如何在不同内容上分配复习时间,做好规划是很重要的准备工作。

为帮助11月FRM®考生更清楚在复习FRM®的过程中,确定哪些是复习的重难点,同时更好的安排复习时间,下面小编给大家整理了一下FRM®考试的科目和内容。

一、FRM®考试科目

PARTⅠ(共100题)

1.Foundations of Risk Management风险管理基础(大约占20%)

2.Quantitative Analysis数量分析(大约占20%)

3.Financial Markets and Products金融市场与金融产品(大约占30%)

4.Valuation and Risk Models估值与风险建模(大约占30%)

PARTⅡ(共80题)

1.Market Risk Measurement and Management市场风险管理与测量(大约占25%)

2.Credit Risk Measurement and Management信用风险管理与测量(大约占25%)

3.Operational and Integrated Risk Management操作及综合风险管理(大约占25%)

4.Risk Management and Investment Management投资风险管理(大约占15%)

5.Current Issues in Financial Markets金融市场前沿话题(大约占10%)

二、FRM®一级主要考试内容

(一)风险管理基础、风险管理的作用、基本风险类型、测量和管理工具、风险管理的创造价值、现代资产组合理论、资本资产定价模型的标准和非标准、指数模型、风险调整绩效测量、企业风险管理、金融灾难和风险管理失败、个案研究、道德和德为策略的代码。

(二)定量分析、离散型和连续型概率分布、人口和样本统计、统计推断和假设检验、分疗的参数估计、统计关系的图形表示、单元和多元线性回归、蒙特卡罗法、相关型估计和使用EWMA和GARCH模型的波动、波动率期限结构

(三)金融市场及产口、场外交易市场机制、远期期货掉期和期权、利率水平和利率敏感性措施、固定收益证券衍生品、利率、外汇、股票、商品衍生产品、外汇风险、公司债、信用等级评定机构

(四)估值和风险模型、风险阶值、期权估值、固定收益证券估值、主权风险模型与管理、外部和内部信用评级、预期和非预期损失、操作风险、压力测试和情景分析

FRM®一级考试内容侧重基本的金融工具理论知识、金融市场基础知识和它们的详细定义,以及计量风险的方法。此部分考试的目标是确保FRM®考生更好地理解作为一个成功的金融风险管理者需要了解的基本金融工具的知识。考试更侧重于概念的理解而非实用性。

三、FRM®二级主要考试内容

(一)FRM®二级考试第 一部分就是市场风险管理与操作。在FRM®一级中简单介绍了一下VaR的一些基础知识之后,在FRM®二级中同样考察了VaR。二级考试中,主要考察VaR的实际应用,介绍了高级风险模型,波动率风险的管理。

(二)信用风险一直是常考的内容,2016年的考纲和之前相比变化不大,主要还是考察信用风险分析,违约风险的度量和统计,信用风险衍生品和结构化产品。在这部分,公司债券的考察较多,因此也有相关的计算,考生需要牢记相关的公式。

(三)操作风险今年考察的内容很多,从考纲来看,变化也是较大的,因此考生需要重视这一部分的复习。新增的考点中,流动性风险就是其中之一,而这其中也提及了VaR方法与流动性风险的关联。其他考点也是往年常考内容,例如企业风险管理,RAROC,巴塞尔协议等等。这部分需要记忆的内容很多,还是重在理解。

(四)虽然和前面几个部分相比,风险管理和投资管理这一部分只占了15%的内容,不过这部分也是常出计算题的部分。主要考察投资组合管理,风险对冲等等。考生们需要了解如何构建组合,如何监控风险,如何分析。对于相关的公式,需要熟记。

(五)第五部分和时事关系密切。就是把风险管理的只是应用到实践中来。此前次贷危机爆发时,相关的内容考察就较多,因此考生们在空闲时可以关注一下财经新闻。这部分考察内容有:基准利率,全球金融市场流动性,交易中的风险,公共信息等等。

总结来看,FRM®二级的考试中计算题没有一级那么多,且题量也更少,但是需要考生花时间来进行分析和解读,对考生的理解思维能力要求更高。就难度来说,和FRM®一级不分上下。只要平时扎实复习,及时回顾总结,解决自己的疑难问题,通过考试是不成问题的。

四、FRM®考试成绩通过标准

FRM®考试考生只知道考试是否通过,而不知道确切的考分。FRM®及格分数线由考生的较高分数以及排名前5%的考生的平均分的比例决定,答错的题目不扣分。

五、金融风险管理师考试心得

1.金融风险管理师考试时间非常紧。4个小时100道选择题,平均每题有2.5分钟作答。这对于那些有swap,bonds和复杂YTM计算的题情何以堪。偏偏出题者往往又愿意在此类题目上变出新意,使读题并理解题意变得困难。与前几年的考题相比,今年的计算题尤其诡异。5分钟做不出来计算题的话,果断放弃吧。

2.阅读量极大,废话多。答题册正文部分共43页,不乏一些长到一页一题的题目,尽快圈出所给数据进行计算,不去管背景。

3.卷子题目分布中,计算量大的题放在了前面。自己在前一个半小时做了不到30题,其中几道对不上答案,后面就简单一些,势如破竹。

4.概念判断题里总会出现一些从很诡异角度进行叙述的题目。不知出题老师是怎么想的,仅关于一个CAPM可以挖出上百种不同考点。又不能像高考一样精细复习,所以果断放弃。这样的题大概1-2道。

所以自己总结一下,完全摸不到头脑的题有1-2道,计算的答案与选项完全不符的7道,知道是考点但由于复习时间紧跳过而不确定答案的5-6道,其他题都能做到明确考点,答案基本确定,预估分数80以上,通过不是问题。



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